לחלום להיות במצב דיכאוני או מלנכולי עולה כי סוגים שונים של מצבים לא נעימים מתקרבים. מצב רוח זה עשוי להיות תוצאה של תסכולים אשר לא ניתן להבין את פתרונותיהם בחיים האמיתיים, כלומר, הוא דורש ניתוח מדוקדק של פעולות החולם כדי להצליח לצאת מהבעיה הפוקדת את החולם. לחלום על אחרים במצב דיכאוני או מלנכולי רומז כי החולם בוודאי עשה טעויות, אך עדיין אינו מכיר בהן ונמצא בהכחשה.